PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLNDX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLNDX с DBMF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both funds - BLNDX is a Diversified Portfolio fund managed by Ultimus Fund, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, BLNDX returned 9.40%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLNDX charges 1.27%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности BLNDX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLNDX показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

BLNDX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.17%
С начала года
16.57%
6 месяцев
17.92%
1 год
30.98%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
0.69%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
27.82%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLNDX и DBMF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		16.57%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%

Correlation

The correlation between BLNDX and DBMF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.51

The correlation between BLNDX and DBMF shifts across timeframes, from 0.49 (5 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с REMIXBLNDX с COMBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с TRTYBLNDX с EBSIX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

BLNDX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLNDX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLNDXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.26

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.97

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.44

4.58

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

16.82

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLNDX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLNDX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLNDX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLNDXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.74

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BLNDX и DBMF

Максимальная просадка BLNDX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLNDX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLNDXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-20.39%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-6.10%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-15.60%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.69%

-20.39%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.42%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-6.58%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.66%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BLNDX и DBMF

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 2.98% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLNDXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.88%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.00%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.35%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

12.55%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

12.43%

-0.68%

Сравнение комиссий BLNDX и DBMF

BLNDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLNDX и DBMF

Дивидендная доходность BLNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.63%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

BLNDX and DBMF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLNDX has higher volatility (2.98%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, BLNDX dropped -17.69% vs DBMF's -20.39%.

BLNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLNDX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор