PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

CUSIP90470L584
ЭмитентUltimus Fund
Дата выпуска30 дек. 2019 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Домашняя страницаwww.standpointfunds.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия BLNDX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BLNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.27%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BLNDX с COM, BLNDX с SPY, BLNDX с REMIX, BLNDX с TQQQ, BLNDX с IAU, BLNDX с VOO, BLNDX с DBMF, BLNDX с JEPQ, BLNDX с QQQ, BLNDX с FBALX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Standpoint Multi-Asset Fund Institutional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.87%
8.81%
BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional показал доход в 16.31% с начала года и 15.80% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.31%18.13%
1 месяц1.44%1.45%
6 месяцев3.87%8.81%
1 год15.80%26.52%
5 лет (среднегодовая)N/A13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLNDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.39%6.72%4.93%-2.41%2.27%0.52%0.72%-0.26%16.31%
20232.44%-0.59%-0.15%1.12%-0.15%2.15%0.22%-1.23%1.69%-1.01%0.22%1.01%5.79%
2022-2.85%2.46%6.26%1.24%1.08%-2.49%0.15%-0.87%-1.40%2.68%-0.44%-1.81%3.71%
20210.26%5.56%2.88%3.76%1.31%0.68%0.83%0.97%-0.22%4.98%-5.31%3.26%20.16%
2020-1.10%-4.04%2.42%5.25%-0.39%0.10%2.45%2.49%-2.52%-1.82%8.39%4.68%16.30%
20190.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BLNDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BLNDX, с текущим значением в 4040
BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional)
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BLNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLNDX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLNDX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLNDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLNDX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLNDX, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.08

Коэффициент Шарпа

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.34
2.10
BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Standpoint Multi-Asset Fund Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.50$0.50$0.35$0.79$0.14

Дивидендный доход

3.19%3.71%2.67%6.11%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2020$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.57%
-0.58%
BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional показал максимальную просадку в 9.84%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Standpoint Multi-Asset Fund Institutional составляет 2.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.84%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.
-9.33%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.2727 апр. 2020 г.51
-8.42%26 нояб. 2021 г.4024 янв. 2022 г.284 мар. 2022 г.68
-7.55%9 июн. 2022 г.13215 дек. 2022 г.18614 сент. 2023 г.318
-5.45%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3410 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Standpoint Multi-Asset Fund Institutional составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.88%
4.08%
BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional)
Benchmark (^GSPC)