- CUSIP
- 90470L584
- Эмитент
- Ultimus Fund
- Дата выпуска
- 30 дек. 2019 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции BLNDX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BLNDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,547.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) показал доход в 13.59% с начала года и 27.26% за последние 12 месяцев.
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BLNDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BLNDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.77% | 3.82% | 0.63% | 7.49% | 0.12% | -3.10% | 1.45% | 13.59% | |||||
| 2025 | 2.03% | -3.90% | -2.64% | -4.76% | 2.00% | -1.13% | 0.30% | 4.33% | 4.52% | 1.60% | 1.03% | 1.15% | 4.12% |
| 2024 | 2.39% | 6.72% | 4.93% | -2.41% | 2.27% | 0.52% | 0.72% | -0.26% | 0.71% | -4.24% | 3.15% | -1.61% | 13.11% |
| 2023 | 2.44% | -0.60% | -0.15% | 1.12% | -0.15% | 2.15% | 0.22% | -1.23% | 1.69% | -1.01% | 0.22% | 1.01% | 5.79% |
| 2022 | -2.85% | 2.46% | 6.26% | 1.24% | 1.08% | -2.49% | 0.15% | -0.87% | -1.40% | 2.68% | -0.44% | -1.81% | 3.71% |
| 2021 | 0.26% | 5.56% | 2.88% | 3.76% | 1.31% | 0.68% | 0.83% | 0.97% | -0.22% | 4.98% | -5.31% | 3.26% | 20.16% |
Метрики бенчмарка
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional has an annualized alpha of 6.69%, beta of 0.34, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.80%) than losses (37.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.36 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.69%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 47.80%
- Участие в снижении
- 37.09%
Комиссия
Комиссия BLNDX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLNDX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLNDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.24 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 9.71 | +3.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Standpoint Multi-Asset Fund Institutional за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.82 | $0.50 | $0.35 | $0.79 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.65% | 0.73% | 5.74% | 3.71% | 2.67% | 6.11% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional показал максимальную просадку в 17.69%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
Текущая просадка Standpoint Multi-Asset Fund Institutional составляет 4.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.69%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 8mo 22d | 1y 5moиюль 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.33%март 2020 г. | 1mo 4d | 1mo 10d | 2mo 14dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-8.42%янв. 2022 г. | 1mo 29d | 1mo 9d | 3mo 8dнояб. 2021 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.55%дек. 2022 г. | 6mo 9d | 9mo 3d | 1y 3moиюнь 2022 г. - сент. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.24%июнь 2026 г. | 1mo 8d | — | 1mo 29dмай 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| BLNDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.69% | -56.78% | +39.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -9.10% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -18.90% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.69% | -25.43% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -1.00% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -10.70% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.09% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BLNDX
Добавьте Standpoint Multi-Asset Fund Institutional в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLNDX