PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLNDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLNDX с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - BLNDX is a Diversified Portfolio fund managed by Ultimus Fund, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BLNDX returned 9.40%/yr vs 13.32%/yr for SPY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLNDX charges 1.27%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BLNDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLNDX показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.45%.

BLNDX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.17%
С начала года
16.57%
6 месяцев
17.92%
1 год
30.98%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLNDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		16.57%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%

Correlation

The correlation between BLNDX and SPY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.66

The correlation between BLNDX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с DBMFBLNDX с REMIXBLNDX с COMBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с TRTYBLNDX с EBSIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BLNDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLNDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLNDXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.14

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.88

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.44

2.92

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

13.50

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLNDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLNDX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLNDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLNDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.58

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BLNDX и SPY

Максимальная просадка BLNDX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLNDX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLNDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-55.19%

+37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-8.88%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-18.76%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.69%

-24.50%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.90%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-9.05%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.91%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BLNDX и SPY

Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) составляет 2.98%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что BLNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLNDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.73%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.31%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.12%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

17.09%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

17.95%

-6.20%

Сравнение комиссий BLNDX и SPY

BLNDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLNDX и SPY

Дивидендная доходность BLNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.63%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BLNDX and SPY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.73%) compared to BLNDX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BLNDX dropped -17.69% vs SPY's -55.19%.

BLNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLNDX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор