PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с TYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с TYLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. QRMI is actively managed, while TYLG is passively managed. Over the past 3 years, QRMI returned 7.02%/yr vs 24.91%/yr for TYLG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и TYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у TYLG с доходностью 24.03%.

QRMI

1 день
0.20%
1 месяц
1.85%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.95%
1 год
9.73%
3 года*
7.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRMI и TYLG

2026 (YTD)2025202420232022
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.60%3.76%14.72%11.73%-2.90%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%20.57%41.56%-3.64%

Correlation

The correlation between QRMI and TYLG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.73

The correlation between QRMI and TYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRMI и TYLG

Секторы
QRMI
TYLG

Технологии

53.8%
47.9%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
0.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%
54.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QRMI
53.8%
TYLG
47.9%

Коммуникационные услуги

QRMI
15.8%
TYLG

-

Потребительский циклический сектор

QRMI
12.2%
TYLG

-

Потребительский защитный сектор

QRMI
7.7%
TYLG

-

Здравоохранение

QRMI
4.2%
TYLG

-

Промышленность

QRMI
2.8%
TYLG
0.0%

Коммунальные услуги

QRMI
1.4%
TYLG

-

Сырьевые материалы

QRMI
1.1%
TYLG

-

Энергетика

QRMI
0.6%
TYLG
0.1%

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
TYLG
54.4%

Недвижимость

QRMI
0.1%
TYLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI
Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с JCPB

Доходность на риск

QRMI vs. TYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c TYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMITYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.14

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.01

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.83

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

19.36

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. TYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа TYLG равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и TYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMITYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.14

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.47

-1.25

Просадки

Сравнение просадок QRMI и TYLG

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки TYLG в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и TYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMITYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-24.01%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-10.09%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-24.01%

+15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-2.73%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.51%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и TYLG

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 0.66%, в то время как у Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMITYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

4.45%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

12.70%

-8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

15.54%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

19.17%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

19.17%

-10.83%

Сравнение комиссий QRMI и TYLG

И QRMI, и TYLG имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и TYLG

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности TYLG в 7.47%

ПозицияTTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.19%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and TYLG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYLG has higher volatility (4.45%) compared to QRMI (0.66%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs TYLG's -24.01%.

On 3-year performance, TYLG leads with 24.91% vs 7.02% for QRMI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TYLG has performed better with a 24.91% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRMI and TYLG have the same expense ratio: 0.60% per year.

QRMI has the higher dividend yield at 12.19%, compared with 7.47% for TYLG.

QRMI is categorized as Nasdaq-100, while TYLG is Derivative Income.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и TYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор