PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с TYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с TYLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG).

QRMI и TYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и TYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и TYLG

2026 (YTD)2025202420232022
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%14.72%11.73%-2.90%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		-2.80%16.84%20.57%41.56%-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у TYLG с доходностью -2.80%.

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

TYLG

1 день
1.21%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.20%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA
Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с SMHTYLG с JPST

Сравнение комиссий QRMI и TYLG

И QRMI, и TYLG имеют комиссию равную 0.60%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

QRMI vs. TYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c TYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMITYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.04

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.62

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.75

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

7.90

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. TYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TYLG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и TYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMITYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.04

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.07

-0.97

Корреляция

Корреляция между QRMI и TYLG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и TYLG

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности TYLG в 9.02%

TTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		9.02%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и TYLG

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки TYLG в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и TYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMITYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-24.01%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-14.26%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-5.50%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.84%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.15%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и TYLG

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.02%, в то время как у Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMITYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

6.97%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

12.96%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

23.46%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

19.34%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

19.34%

-10.88%