Сравнение QRMI с TPRY
QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while TPRY is a Derivative Income fund tracking the BITA VistaShares TEPRTantrum Select. QRMI is actively managed, while TPRY is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for TPRY.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QRMI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRMI и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 0.58% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 0.93% |
Correlation
The correlation between QRMI and TPRY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRMI vs. TPRY — Ранг доходности на риск
QRMI
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QRMI c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRMI | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRMI и TPRY
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки TPRY в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRMI | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -11.32% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -7.57% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -3.39% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRMI | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 28.42% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 28.42% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 28.42% | -20.02% |
Сравнение комиссий QRMI и TPRY
QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TPRY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и TPRY
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности TPRY в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.55% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QRMI and TPRY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
QRMI has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 5.15% for TPRY.
QRMI is categorized as Nasdaq-100, while TPRY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.95% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для QRMI и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор