Сравнение QRMI с TPRY
QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while TPRY is a Derivative Income fund tracking the BITA VistaShares TEPRTantrum Select. QRMI is actively managed, while TPRY is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for TPRY.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRMI и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.66% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 7.61% |
Correlation
The correlation between QRMI and TPRY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRMI vs. TPRY — Ранг доходности на риск
QRMI
TPRY
Сравнение QRMI c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRMI | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRMI | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.34 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и TPRY
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки TPRY в -10.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRMI | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -10.85% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.56% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -3.09% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRMI | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 23.45% | -17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 23.45% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 23.45% | -15.12% |
Сравнение комиссий QRMI и TPRY
QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TPRY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и TPRY
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности TPRY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QRMI and TPRY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 3.55% for TPRY.
QRMI is categorized as Nasdaq-100, while TPRY is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.95% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для QRMI и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор