PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с MARO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с MARO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO).

QRMI и MARO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и MARO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и MARO

2026 (YTD)20252024
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.37%3.76%2.60%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-8.33%-48.05%-19.61%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у MARO с доходностью -8.33%.

QRMI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.28%
3 года*
6.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

MARO

1 день
5.86%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-51.63%
1 год
-34.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA
Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY

Сравнение комиссий QRMI и MARO

QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MARO в 0.99%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

QRMI vs. MARO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c MARO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIMARODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

-0.53

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

-0.47

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.48

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

-0.93

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. MARO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа MARO равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и MARO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIMAROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.53

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.78

+0.88

Корреляция

Корреляция между QRMI и MARO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и MARO

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности MARO в 270.40%

TTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.65%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		270.40%277.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и MARO

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и MARO.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMIMAROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-71.75%

+50.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-65.51%

+60.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-65.07%

+61.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-40.14%

+31.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

33.58%

-31.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и MARO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 2.97%, в то время как у YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) волатильность равна 19.55%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMIMAROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

19.55%

-16.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

50.52%

-45.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

64.67%

-56.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

66.82%

-58.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

66.82%

-58.36%