Сравнение QRMI с BALQ
QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRMI показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
QRMI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRMI и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.50% | 1.32% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QRMI and BALQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRMI vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QRMI
BALQ
Сравнение QRMI c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRMI | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRMI | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.72 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и BALQ
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRMI | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -11.79% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.65% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -2.36% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRMI | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 17.97% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 17.97% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 17.97% | -9.64% |
Сравнение комиссий QRMI и BALQ
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и BALQ
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности BALQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.20% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
QRMI and BALQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.
QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 4.61% for BALQ.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QRMI и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор