PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с SCHG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QRFT is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 10.80%/yr vs 13.03%/yr for SCHG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.23%.

QRFT

1 день
0.32%
1 месяц
-2.15%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.11%
1 год
23.13%
3 года*
20.40%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.41%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		9.56%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%15.22%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%17.02%

Correlation

The correlation between QRFT and SCHG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.89

The correlation between QRFT and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRFT и SCHG

Секторы
QRFT
SCHG

Технологии

38.7%
46.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.4%

Финансовые услуги

10.6%
6.6%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Промышленность

8.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

8.2%
15.3%

Энергетика

4.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Недвижимость

1.6%
0.5%

Коммунальные услуги

1.5%
0.4%

Технологии

QRFT
38.7%
SCHG
46.7%

Потребительский циклический сектор

QRFT
12.1%
SCHG
12.4%

Финансовые услуги

QRFT
10.6%
SCHG
6.6%

Здравоохранение

QRFT
8.6%
SCHG
8.4%

Промышленность

QRFT
8.4%
SCHG
6.0%

Коммуникационные услуги

QRFT
8.2%
SCHG
15.3%

Энергетика

QRFT
4.3%
SCHG
0.7%

Потребительский защитный сектор

QRFT
4.2%
SCHG
1.6%

Сырьевые материалы

QRFT
1.7%
SCHG
1.3%

Недвижимость

QRFT
1.6%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

QRFT
1.5%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

QRFT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRFTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.89

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.29

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.88

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

2.86

+7.86

QRFT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRFT и SCHG

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-34.59%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-16.41%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-23.39%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-34.59%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-7.50%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-5.20%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

5.05%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и SCHG

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.69% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.91%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.49%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

16.18%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

22.39%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.58%

-1.46%

Сравнение комиссий QRFT и SCHG

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и SCHG

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SCHG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.26%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and SCHG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.91%) compared to QRFT (5.69%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 13.03% vs 10.80% for QRFT. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.03% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

SCHG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.26% for QRFT.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.04% for SCHG.

QRFT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор