PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с RPG

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QRFT is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 11.44%/yr vs 12.84%/yr for RPG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 36.60%.

QRFT

1 день
-0.09%
1 месяц
0.79%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.24%
1 год
28.25%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.44%
10 лет*
—

RPG

1 день
1.57%
1 месяц
10.57%
С начала года
36.60%
6 месяцев
33.46%
1 год
47.03%
3 года*
29.74%
5 лет*
12.84%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и RPG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		11.80%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%15.22%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		36.60%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%10.45%

Correlation

The correlation between QRFT and RPG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.88

The correlation between QRFT and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRFT и RPG

Секторы
QRFT
RPG

Технологии

38.7%
46.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
14.7%

Финансовые услуги

10.6%
5.3%

Здравоохранение

8.6%
6.4%

Промышленность

8.4%
14.0%

Коммуникационные услуги

8.2%
5.4%

Энергетика

4.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.4%

Технологии

QRFT
38.7%
RPG
46.9%

Потребительский циклический сектор

QRFT
12.1%
RPG
14.7%

Финансовые услуги

QRFT
10.6%
RPG
5.3%

Здравоохранение

QRFT
8.6%
RPG
6.4%

Промышленность

QRFT
8.4%
RPG
14.0%

Коммуникационные услуги

QRFT
8.2%
RPG
5.4%

Энергетика

QRFT
4.3%
RPG
1.6%

Потребительский защитный сектор

QRFT
4.2%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

QRFT
1.7%
RPG
1.2%

Недвижимость

QRFT
1.6%
RPG
1.0%

Коммунальные услуги

QRFT
1.5%
RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

QRFT vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRFTRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.19

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.91

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.27

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

16.15

-2.90

QRFT vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRFT и RPG

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-53.27%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-11.08%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-24.75%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-35.59%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-8.83%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.92%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и RPG

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.45%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

9.89%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

18.39%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

21.61%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

23.77%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.88%

-2.76%

Сравнение комиссий QRFT и RPG

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и RPG

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности RPG в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.19%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and RPG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (9.89%) compared to QRFT (5.45%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 12.84% vs 11.44% for QRFT. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 12.84% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

QRFT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.19% for RPG.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор