Сравнение QRFT с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
QRFT и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QRFT и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRFT и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | -3.78% | 17.95% | 21.36% | 24.16% | -22.69% | 5.99% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
QRFT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRFT и QCLR
QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
QRFT vs. QCLR — Ранг доходности на риск
QRFT
QCLR
Сравнение QRFT c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRFT | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 4.57 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRFT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между QRFT и QCLR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRFT и QCLR
Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.29% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QRFT и QCLR
Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRFT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -21.77% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.22% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -8.10% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -6.32% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.56% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRFT и QCLR
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что QRFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRFT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.93% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 8.56% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 12.08% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 12.61% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 12.61% | +7.63% |