PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с HTUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Hull Tactical US ETF (HTUS).

QRFT и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и HTUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-4.73%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
HTUS
Hull Tactical US ETF		-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%11.89%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью -3.85%.

QRFT

1 день
2.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.47%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Сравнение комиссий QRFT и HTUS

QRFT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

HTUS
Hull Tactical US ETF
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

QRFT vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTHTUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.79

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.99

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

6.79

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTUS равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.23

Корреляция

Корреляция между QRFT и HTUS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и HTUS

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности HTUS в 12.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.30%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и HTUS

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и HTUS.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-47.50%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-17.90%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-24.41%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-5.29%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-4.11%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.61%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и HTUS

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.63%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.36%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

9.24%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

21.90%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

18.99%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

21.38%

-1.14%