PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QRFT is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 12.41%/yr vs 15.73%/yr for HLAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

QRFT

1 день
0.08%
1 месяц
5.38%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.87%
1 год
29.05%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		12.70%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%7.33%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between QRFT and HLAL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between QRFT and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRFT и HLAL

Секторы
QRFT
HLAL

Технологии

35.4%
50.4%

Финансовые услуги

10.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
16.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.6%

Промышленность

9.7%
4.6%

Здравоохранение

8.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.9%

Энергетика

4.2%
4.5%

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Коммунальные услуги

1.4%
1.0%

Недвижимость

1.0%
0.8%

Технологии

QRFT
35.4%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

QRFT
10.7%
HLAL
0.0%

Коммуникационные услуги

QRFT
10.2%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

QRFT
10.1%
HLAL
5.6%

Промышленность

QRFT
9.7%
HLAL
4.6%

Здравоохранение

QRFT
8.8%
HLAL
10.5%

Потребительский защитный сектор

QRFT
6.7%
HLAL
2.9%

Энергетика

QRFT
4.2%
HLAL
4.5%

Сырьевые материалы

QRFT
2.0%
HLAL
2.5%

Коммунальные услуги

QRFT
1.4%
HLAL
1.0%

Недвижимость

QRFT
1.0%
HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

QRFT vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.25

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.52

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.20

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

19.39

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.25

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.89

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QRFT и HLAL

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-33.57%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-10.20%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-21.67%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-23.18%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.61%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.00%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.20%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и HLAL

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 3.36%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.59%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.97%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

13.19%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.60%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

20.21%

-0.11%

Сравнение комиссий QRFT и HLAL

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и HLAL

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QRFT and HLAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLAL has higher volatility (3.59%) compared to QRFT (3.36%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.73% vs 12.41% for QRFT. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.73% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.25% for QRFT.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Wahed. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор