Сравнение QRFT с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Grizzle Growth ETF (DARP).
QRFT и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QRFT и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRFT и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | -3.78% | 17.95% | 21.36% | 8.59% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
QRFT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRFT и DARP
И QRFT, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
QRFT vs. DARP — Ранг доходности на риск
QRFT
DARP
Сравнение QRFT c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRFT | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.19 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.74 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.15 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 17.03 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRFT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.19 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.13 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между QRFT и DARP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRFT и DARP
Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.29% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QRFT и DARP
Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRFT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -30.27% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -15.92% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -8.02% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -4.84% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.88% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRFT и DARP
Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.66%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRFT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 9.11% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 19.29% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 29.51% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 26.41% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 26.41% | -6.17% |