PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QRFT returned 29.05% vs 80.81% for DARP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.

QRFT

1 день
0.08%
1 месяц
5.38%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.87%
1 год
29.05%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и DARP

2026 (YTD)202520242023
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		12.70%17.95%21.36%8.59%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between QRFT and DARP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.79

The correlation between QRFT and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRFT и DARP

Секторы
QRFT
DARP

Технологии

35.4%
45.8%

Финансовые услуги

10.7%

-

Коммуникационные услуги

10.2%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.6%

Промышленность

9.7%
12.0%

Здравоохранение

8.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

4.2%
9.9%

Сырьевые материалы

2.0%
4.7%

Коммунальные услуги

1.4%
5.4%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

QRFT
35.4%
DARP
45.8%

Финансовые услуги

QRFT
10.7%
DARP

-

Коммуникационные услуги

QRFT
10.2%
DARP
19.4%

Потребительский циклический сектор

QRFT
10.1%
DARP
6.6%

Промышленность

QRFT
9.7%
DARP
12.0%

Здравоохранение

QRFT
8.8%
DARP
1.4%

Потребительский защитный сектор

QRFT
6.7%
DARP

-

Энергетика

QRFT
4.2%
DARP
9.9%

Сырьевые материалы

QRFT
2.0%
DARP
4.7%

Коммунальные услуги

QRFT
1.4%
DARP
5.4%

Недвижимость

QRFT
1.0%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

QRFT vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.51

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.97

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

6.88

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

26.16

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.51

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.48

-0.62

Просадки

Сравнение просадок QRFT и DARP

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-30.27%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-11.82%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.15%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.64%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.10%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и DARP

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 3.36%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

7.03%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

17.50%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

23.14%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

26.09%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

26.09%

-5.99%

Сравнение комиссий QRFT и DARP

И QRFT, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и DARP

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and DARP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to QRFT (3.36%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 29.05% for QRFT. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 29.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRFT and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.25% for QRFT.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Grizzle.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор