PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QRFT с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 11.33%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. QRFT charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

QRFT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.60%
С начала года
11.77%
1 год
22.68%
3 года*
19.47%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		11.77%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%15.22%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%4.24%

Correlation

The correlation between QRFT and CCOR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г.

0.15

The correlation between QRFT and CCOR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QRFT и CCOR

Секторы
QRFT
CCOR

Технологии

38.7%
16.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.2%

Финансовые услуги

10.6%
17.6%

Здравоохранение

8.6%
11.6%

Промышленность

8.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.2%
8.4%

Энергетика

4.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.6%

Сырьевые материалы

1.7%
4.9%

Недвижимость

1.6%
2.8%

Коммунальные услуги

1.5%
6.1%

Технологии

QRFT
38.7%
CCOR
16.9%

Потребительский циклический сектор

QRFT
12.1%
CCOR
9.2%

Финансовые услуги

QRFT
10.6%
CCOR
17.6%

Здравоохранение

QRFT
8.6%
CCOR
11.6%

Промышленность

QRFT
8.4%
CCOR
9.3%

Коммуникационные услуги

QRFT
8.2%
CCOR
8.4%

Энергетика

QRFT
4.3%
CCOR
6.6%

Потребительский защитный сектор

QRFT
4.2%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

QRFT
1.7%
CCOR
4.9%

Недвижимость

QRFT
1.6%
CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

QRFT
1.5%
CCOR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

QRFT vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRFTCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.17

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.19

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.16

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

-0.33

+10.66

QRFT vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRFT и CCOR

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-22.99%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.79%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-12.31%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-22.99%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-16.61%

+15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-7.42%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.18%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и CCOR

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Core Alternative ETF (CCOR) имеют волатильность 4.04% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.99%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

6.22%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

8.02%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

11.19%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

10.78%

+9.29%

Сравнение комиссий QRFT и CCOR

QRFT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и CCOR

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and CCOR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRFT has higher volatility (4.04%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, QRFT leads with 11.33% vs -1.53% for CCOR. On fees, QRFT is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QRFT has performed better with a 11.33% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRFT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.25% for QRFT.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 1.09% for CCOR.

QRFT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор