PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRFT с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. QRFT is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 5 years, QRFT returned 12.41%/yr vs 4.91%/yr for BITQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRFT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности QRFT и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

QRFT

1 день
0.08%
1 месяц
5.38%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.87%
1 год
29.05%
3 года*
21.87%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRFT и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		12.70%17.95%21.36%24.16%-22.69%23.72%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Correlation

The correlation between QRFT and BITQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.58

The correlation between QRFT and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRFT и BITQ

Секторы
QRFT
BITQ

Технологии

35.4%
28.1%

Финансовые услуги

10.7%
67.1%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.8%

Промышленность

9.7%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

QRFT
35.4%
BITQ
28.1%

Финансовые услуги

QRFT
10.7%
BITQ
67.1%

Коммуникационные услуги

QRFT
10.2%
BITQ

-

Потребительский циклический сектор

QRFT
10.1%
BITQ
4.8%

Промышленность

QRFT
9.7%
BITQ

-

Здравоохранение

QRFT
8.8%
BITQ

-

Потребительский защитный сектор

QRFT
6.7%
BITQ

-

Энергетика

QRFT
4.2%
BITQ

-

Сырьевые материалы

QRFT
2.0%
BITQ

-

Коммунальные услуги

QRFT
1.4%
BITQ

-

Недвижимость

QRFT
1.0%
BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

QRFT vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.97

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.57

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.20

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

2.53

+11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.97

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.07

+0.79

Просадки

Сравнение просадок QRFT и BITQ

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRFTBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-90.32%

+60.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-44.99%

+35.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-51.22%

+31.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-90.32%

+62.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-15.21%

+14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-52.77%

+45.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

21.33%

-19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и BITQ

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 3.36%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRFTBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

14.24%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

42.58%

-32.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

55.93%

-42.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

67.18%

-49.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

67.21%

-47.11%

Сравнение комиссий QRFT и BITQ

QRFT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и BITQ

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Часто задаваемые вопросы

QRFT and BITQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to QRFT (3.36%). In terms of maximum drawdown, QRFT dropped -30.19% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, QRFT leads with 12.41% vs 4.91% for BITQ. On fees, QRFT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QRFT has performed better with a 12.41% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRFT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

QRFT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for BITQ.

QRFT is categorized as Large Cap Growth Equities, while BITQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for QRFT and 0.85% for BITQ.

QRFT currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRFT и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор