PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Inspire 100 ETF (BIBL).

QRFT и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%13.12%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий QRFT и BIBL

QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

QRFT vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.78

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.84

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

8.69

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.20

Корреляция

Корреляция между QRFT и BIBL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и BIBL

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и BIBL

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-36.12%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.93%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-30.85%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.96%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-7.17%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.95%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и BIBL

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.66%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.82%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

12.28%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

20.39%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

19.44%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

21.15%

-0.91%