PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRFT с BHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRFT с BHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и BHP Group (BHP).

QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QRFT и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRFT и BHP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%
BHP
BHP Group		24.25%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 24.25%.

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

BHP

1 день
1.13%
1 месяц
-9.64%
С начала года
24.25%
6 месяцев
34.54%
1 год
57.16%
3 года*
10.16%
5 лет*
13.41%
10 лет*
20.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

BHP Group

Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

QRFT vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRFT c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRFTBHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.77

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.34

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.93

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

10.75

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRFT vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRFT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BHP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRFT и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRFTBHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.77

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.32

+0.43

Корреляция

Корреляция между QRFT и BHP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRFT и BHP

Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BHP в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHP
BHP Group		3.62%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%

Просадки

Сравнение просадок QRFT и BHP

Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и BHP.

Загрузка...

Показатели просадок

QRFTBHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.19%

-76.22%

+46.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-19.80%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-37.21%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-9.64%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-21.37%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.39%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QRFT и BHP

Текущая волатильность для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) составляет 5.66%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что QRFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRFTBHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

11.75%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

22.72%

-12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

32.44%

-13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

31.93%

-14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

32.59%

-12.35%