PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.01%/yr vs 7.69%/yr for GSG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%. За последние 10 лет акции QQXT превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.69% соответственно.

QQXT

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.64%
1 год
-0.05%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.06%
10 лет*
10.01%

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-1.57%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between QQXT and GSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2007 г.

0.25

The correlation between QQXT and GSG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

QQXT vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 99
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.26

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.88

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

5.47

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

14.39

-14.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.26

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.09

+0.54

Просадки

Сравнение просадок QQXT и GSG

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-89.62%

+32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-9.46%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-14.94%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-29.12%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-57.64%

+27.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-56.95%

+50.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-63.71%

+55.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.59%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и GSG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 2.44%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

7.65%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

20.42%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

22.95%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

22.61%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

22.03%

-4.49%

Сравнение комиссий QQXT и GSG

QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и GSG

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.23%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and GSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to QQXT (2.44%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, QQXT leads with 10.01% vs 7.69% for GSG. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQXT has performed better with a 10.01% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

QQXT has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for GSG.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while GSG is Commodities. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор