PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с SPXT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.59%/yr vs 11.62%/yr for SPXT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for SPXT.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SPXT с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям SPXT по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.62% соответственно.

QQXT

1 день
0.26%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.95%
1 год
0.72%
3 года*
6.63%
5 лет*
3.50%
10 лет*
10.59%

SPXT

1 день
0.06%
1 месяц
-1.20%
С начала года
3.59%
6 месяцев
2.96%
1 год
15.71%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и SPXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-2.44%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		3.59%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%

Correlation

The correlation between QQXT and SPXT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.71

The correlation between QQXT and SPXT shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQXT и SPXT

Секторы
QQXT
SPXT

Промышленность

21.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

16.4%
15.3%

Здравоохранение

16.4%
13.5%

Потребительский защитный сектор

14.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.4%

Коммунальные услуги

7.3%
4.2%

Энергетика

3.6%
4.9%

Технологии

3.6%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Финансовые услуги

1.8%
18.7%

Недвижимость

1.4%
2.9%

Промышленность

QQXT
21.8%
SPXT
12.8%

Потребительский циклический сектор

QQXT
16.4%
SPXT
15.3%

Здравоохранение

QQXT
16.4%
SPXT
13.5%

Потребительский защитный сектор

QQXT
14.5%
SPXT
7.4%

Коммуникационные услуги

QQXT
10.9%
SPXT
16.4%

Коммунальные услуги

QQXT
7.3%
SPXT
4.2%

Энергетика

QQXT
3.6%
SPXT
4.9%

Технологии

QQXT
3.6%
SPXT
0.9%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
SPXT
2.8%

Финансовые услуги

QQXT
1.8%
SPXT
18.7%

Недвижимость

QQXT
1.4%
SPXT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHGQQXT с VOO
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV

Доходность на риск

QQXT vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQXTSPXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.50

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.15

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.00

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

8.59

-8.38

QQXT vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPXT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQXT и SPXT

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и SPXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-34.38%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-7.90%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-15.58%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-21.47%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-34.38%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-1.90%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-4.13%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.83%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и SPXT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 3.00%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.49%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

7.90%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

10.54%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.74%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.24%

+1.25%

Сравнение комиссий QQXT и SPXT

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и SPXT

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SPXT в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.24%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.38%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and SPXT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXT has higher volatility (3.49%) compared to QQXT (3.00%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs SPXT's -34.38%.

On 10-year performance, SPXT leads with 11.62% vs 10.59% for QQXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXT has performed better with a 11.62% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

SPXT has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.24% for QQXT.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while SPXT is S&P 500. QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.09% for SPXT.

SPXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и SPXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор