Сравнение QQXT с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и GQG US Equity ETF (GQGU).
QQXT и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQXT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QQXT и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQXT и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | -1.47% | 0.64% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, QQXT показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
QQXT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 10.10%
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQXT и GQGU
QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
QQXT vs. GQGU — Ранг доходности на риск
QQXT
GQGU
Сравнение QQXT c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQXT | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQXT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между QQXT и GQGU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXT и GQGU
Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 1.23% | 1.20% | 0.98% | 1.10% | 0.92% | 0.35% | 0.28% | 0.35% | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.40% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQXT и GQGU
Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQXT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -6.65% | -50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.24% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -2.21% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXT и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQXT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 9.66% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 9.66% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 9.66% | +7.94% |