Сравнение QQXT с GQGU
QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners. QQXT is passively managed, while GQGU is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности QQXT и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
QQXT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 10.04%
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQXT и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | -0.84% | 0.64% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between QQXT and GQGU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXT vs. GQGU — Ранг доходности на риск
QQXT
GQGU
Сравнение QQXT c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQXT | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQXT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок QQXT и GQGU
Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -6.65% | -50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -4.80% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -2.55% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXT и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 10.12% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 10.12% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 10.12% | +7.42% |
Сравнение комиссий QQXT и GQGU
QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXT и GQGU
Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 1.22% | 1.20% | 0.98% | 1.10% | 0.92% | 0.35% | 0.28% | 0.35% | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
QQXT and GQGU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.
QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.96% for GQGU.
QQXT is categorized as Nasdaq-100, while GQGU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and GQG Partners. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для QQXT и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор