Сравнение QQXT с GQGU
QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners. QQXT is passively managed, while GQGU is actively managed. Over the past year, QQXT returned 3.17% vs 4.73% for GQGU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности QQXT и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 5.74%.
QQXT
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 10.15%
GQGU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQXT и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 1.37% | 1.29% |
GQGU GQG US Equity ETF | 5.74% | -1.12% |
Correlation
The correlation between QQXT and GQGU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXT vs. GQGU — Ранг доходности на риск
QQXT
GQGU
Сравнение QQXT c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXT | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXT и GQGU
Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -8.41% | -49.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -8.41% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -5.42% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -2.91% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.48% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXT и GQGU
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 3.96%, в то время как у GQG US Equity ETF (GQGU) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.36% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 8.52% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 10.71% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 10.68% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 10.68% | +6.77% |
Сравнение комиссий QQXT и GQGU
QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXT и GQGU
Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 1.22% | 1.20% | 0.98% | 1.10% | 0.92% | 0.35% | 0.28% | 0.35% | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
QQXT and GQGU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQGU has higher volatility (4.36%) compared to QQXT (3.96%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs GQGU's -8.41%.
On 1-year performance, GQGU leads with 4.73% vs 3.17% for QQXT. On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQGU has performed better with a 4.73% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.
QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.96% for GQGU.
QQXT is categorized as Nasdaq-100, while GQGU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and GQG Partners. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.49% for GQGU.
GQGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQXT и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор