PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQXT is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QQXT returned -0.05% vs 37.50% for GPIQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

QQXT

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.64%
1 год
-0.05%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.06%
10 лет*
10.01%

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-1.57%8.02%6.71%15.65%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between QQXT and GPIQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.60

The correlation between QQXT and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQXT и GPIQ

Секторы
QQXT
GPIQ

Потребительский циклический сектор

17.6%
12.3%

Здравоохранение

16.9%
4.2%

Промышленность

16.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

15.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

11.9%
15.8%

Коммунальные услуги

7.6%
1.4%

Технологии

5.7%
53.8%

Энергетика

3.9%
0.6%

Финансовые услуги

2.0%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

QQXT
17.6%
GPIQ
12.3%

Здравоохранение

QQXT
16.9%
GPIQ
4.2%

Промышленность

QQXT
16.1%
GPIQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

QQXT
15.1%
GPIQ
7.7%

Коммуникационные услуги

QQXT
11.9%
GPIQ
15.8%

Коммунальные услуги

QQXT
7.6%
GPIQ
1.4%

Технологии

QQXT
5.7%
GPIQ
53.8%

Энергетика

QQXT
3.9%
GPIQ
0.6%

Финансовые услуги

QQXT
2.0%
GPIQ
0.2%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
GPIQ
1.1%

Недвижимость

QQXT
1.4%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QQXT vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 99
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.81

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
3.71

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.51

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.96

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

17.48

-17.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.81

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.78

-1.33

Просадки

Сравнение просадок QQXT и GPIQ

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-21.06%

-36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-9.51%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-0.19%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-2.27%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.15%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и GPIQ

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 2.44%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.39%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

10.44%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

13.40%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.47%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

17.47%

+0.07%

Сравнение комиссий QQXT и GPIQ

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и GPIQ

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.23%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and GPIQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to QQXT (2.44%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs -0.05% for QQXT. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs -0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 1.23% for QQXT.

They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор