PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQXT с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds from First Trust - QQXT tracks the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index while FTQI tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.15%/yr vs 7.85%/yr for FTQI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции QQXT превзошли акции FTQI по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.85% соответственно.

QQXT

1 день
1.75%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
-0.00%
С начала года
1.37%
1 год
3.17%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.03%
10 лет*
10.15%

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и FTQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.37%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%

Correlation

The correlation between QQXT and FTQI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.54

The correlation between QQXT and FTQI shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQXT и FTQI

Секторы
QQXT
FTQI

Промышленность

23.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

16.1%
10.5%

Здравоохранение

16.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

14.3%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
11.8%

Технологии

7.1%
49.4%

Коммунальные услуги

7.1%
1.5%

Энергетика

3.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Финансовые услуги

1.8%
5.5%

Недвижимость

1.4%
1.3%

Промышленность

QQXT
23.2%
FTQI
4.1%

Потребительский циклический сектор

QQXT
16.1%
FTQI
10.5%

Здравоохранение

QQXT
16.1%
FTQI
6.0%

Потребительский защитный сектор

QQXT
14.3%
FTQI
6.2%

Коммуникационные услуги

QQXT
7.1%
FTQI
11.8%

Технологии

QQXT
7.1%
FTQI
49.4%

Коммунальные услуги

QQXT
7.1%
FTQI
1.5%

Энергетика

QQXT
3.6%
FTQI
2.3%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
FTQI
1.4%

Финансовые услуги

QQXT
1.8%
FTQI
5.5%

Недвижимость

QQXT
1.4%
FTQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

QQXT vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQXTFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.43

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
3.37

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

4.24

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

20.07

-19.20

QQXT vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQXT и FTQI

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-19.42%

-38.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-6.24%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-19.42%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-19.42%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-19.42%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.85%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-3.73%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.32%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и FTQI

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что QQXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.92%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.83%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

10.87%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

14.82%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

12.98%

+4.47%

Сравнение комиссий QQXT и FTQI

QQXT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и FTQI

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and FTQI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQXT has higher volatility (3.96%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs FTQI's -19.42%.

On 10-year performance, QQXT leads with 10.15% vs 7.85% for FTQI. On fees, QQXT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQXT has performed better with a 10.15% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQXT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 1.22% for QQXT.

QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор