Сравнение QQXT с COST
QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QQXT returned 10.15%/yr vs 20.93%/yr for COST. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQXT и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.15% против 20.93% соответственно.
QQXT
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 10.15%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам QQXT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 1.37% | 8.02% | 6.71% | 16.81% | -13.09% | 12.02% | 36.85% | 28.02% | -5.74% | 20.69% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between QQXT and COST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between QQXT and COST has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXT vs. COST — Ранг доходности на риск
QQXT
COST
Сравнение QQXT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.00 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.01 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXT и COST
Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.45% | -53.39% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -16.57% | +8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -20.74% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -31.40% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -31.40% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -13.59% | +10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -13.36% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 7.28% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXT и COST
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 3.96%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 7.57% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 15.00% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 19.76% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 22.90% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 22.01% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXT и COST
Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
QQXT First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund | 1.22% | 1.20% | 0.98% | 1.10% | 0.92% | 0.35% | 0.28% | 0.35% | 0.38% | 0.32% | 0.31% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
QQXT and COST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.57%) compared to QQXT (3.96%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs COST's -53.39%.
QQXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQXT и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор