PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QQXT returned 10.04%/yr vs 22.43%/yr for COST. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции QQXT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.04% против 22.43% соответственно.

QQXT

1 день
0.74%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.04%

COST

1 день
1.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
13.08%
6 месяцев
8.84%
1 год
-7.02%
3 года*
24.99%
5 лет*
21.51%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-0.84%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.08%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between QQXT and COST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2007 г.

0.50

Over the past year, the correlation between QQXT and COST has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

QQXT vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.37

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.39

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.44

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

-0.99

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.95

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.03

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QQXT и COST

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-53.39%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-16.02%

+8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-20.74%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-31.40%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-31.40%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-11.15%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-13.36%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

9.60%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и COST

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 2.56%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

8.14%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

14.83%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

19.15%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

22.73%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

21.94%

-4.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и COST

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and COST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (8.14%) compared to QQXT (2.56%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs COST's -53.39%.

QQXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор