PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQXT с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQXT с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQXT is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. QQXT is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, QQXT returned 10.01%/yr vs 9.09%/yr for COMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QQXT charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности QQXT и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQXT показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%. За последние 10 лет акции QQXT превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 10.01% против 9.09% соответственно.

QQXT

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.64%
1 год
-0.05%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.06%
10 лет*
10.01%

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQXT и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-1.57%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between QQXT and COMT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.23

The correlation between QQXT and COMT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQXT и COMT

Секторы
QQXT
COMT

Потребительский циклический сектор

17.6%

-

Здравоохранение

16.9%

-

Промышленность

16.1%

-

Потребительский защитный сектор

15.1%

-

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Коммунальные услуги

7.6%

-

Технологии

5.7%

-

Энергетика

3.9%

-

Финансовые услуги

2.0%
100.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.4%

-

Потребительский циклический сектор

QQXT
17.6%
COMT

-

Здравоохранение

QQXT
16.9%
COMT

-

Промышленность

QQXT
16.1%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

QQXT
15.1%
COMT

-

Коммуникационные услуги

QQXT
11.9%
COMT

-

Коммунальные услуги

QQXT
7.6%
COMT

-

Технологии

QQXT
5.7%
COMT

-

Энергетика

QQXT
3.9%
COMT

-

Финансовые услуги

QQXT
2.0%
COMT
100.0%

Сырьевые материалы

QQXT
1.8%
COMT

-

Недвижимость

QQXT
1.4%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QTECQQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHG
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

QQXT vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 99
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQXT c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQXTCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.24

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.88

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

5.95

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

14.11

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQXT vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQXT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQXT и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQXTCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.24

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.20

+0.25

Просадки

Сравнение просадок QQXT и COMT

Максимальная просадка QQXT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXT и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQXTCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-51.89%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.02%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-13.31%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-29.00%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-39.22%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-4.82%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-24.07%

+15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.38%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QQXT и COMT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) составляет 2.44%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что QQXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQXTCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

7.37%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

18.80%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

21.29%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

21.06%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.89%

-1.35%

Сравнение комиссий QQXT и COMT

QQXT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQXT и COMT

Дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.23%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%

Часто задаваемые вопросы

QQXT and COMT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to QQXT (2.44%). In terms of maximum drawdown, QQXT dropped -57.45% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, QQXT leads with 10.01% vs 9.09% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQXT has performed better with a 10.01% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.23% for QQXT.

QQXT is categorized as Nasdaq-100, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QQXT and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQXT и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор