Сравнение QQWZ с XRLX
QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both exchange-traded funds - QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer, while XRLX is a Tactical Allocation fund actively managed by FundX. Both are actively managed. Over the past year, QQWZ returned 36.51% vs 17.55% for XRLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQWZ charges 0.49%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.
Доходность
Сравнение доходности QQWZ и XRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQWZ показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью 7.78%.
QQWZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQWZ и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.35% | 26.23% |
XRLX FundX Conservative ETF | 7.78% | 13.06% |
Correlation
The correlation between QQWZ and XRLX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.76 |
The correlation between QQWZ and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQWZ vs. XRLX — Ранг доходности на риск
QQWZ
XRLX
Сравнение QQWZ c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQWZ | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 2.81 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 12.67 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQWZ | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.18 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.20 | 1.41 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок QQWZ и XRLX
Максимальная просадка QQWZ за все время составила -7.81%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQWZ и XRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQWZ | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.81% | -15.33% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -6.28% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.54% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -1.70% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.39% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQWZ и XRLX
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что QQWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQWZ | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.55% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 6.64% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 8.10% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 11.04% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 11.04% | +3.17% |
Сравнение комиссий QQWZ и XRLX
QQWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQWZ и XRLX
Дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XRLX в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.56% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.57% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
QQWZ and XRLX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQWZ has higher volatility (4.36%) compared to XRLX (2.55%). In terms of maximum drawdown, QQWZ dropped -7.81% vs XRLX's -15.33%.
On 1-year performance, QQWZ leads with 36.51% vs 17.55% for XRLX. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 36.51% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.56% for QQWZ.
QQWZ is categorized as Nasdaq-100, while XRLX is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Pacer and FundX. Their fees differ too: 0.49% for QQWZ and 1.63% for XRLX.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQWZ и XRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор