Сравнение QQUP с SQQQ
QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQUP returned 33.68% vs -54.36% for SQQQ. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
QQUP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам QQUP и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 6.08% | 45.33% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -34.68% |
Correlation
The correlation between QQUP and SQQQ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.85 |
The correlation between QQUP and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
QQUP
SQQQ
Сравнение QQUP c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.89 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.63 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и SQQQ
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -100.00% | +62.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -61.03% | +23.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -100.00% | +86.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -92.76% | +82.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 33.36% | -19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) составляет 13.64%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что QQUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 22.32% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 46.22% | -14.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 55.87% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 67.91% | -28.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.87% | 66.57% | -26.70% |
Сравнение комиссий QQUP и SQQQ
И QQUP, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и SQQQ
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.62% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and SQQQ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to QQUP (13.64%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, QQUP leads with 33.68% vs -54.36% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QQUP has been the lower-risk option at 13.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 33.68% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQUP and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.62% for QQUP.
QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
QQUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор