Сравнение QQUP с SPUU
QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, QQUP returned 33.68% vs 38.38% for SPUU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
QQUP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам QQUP и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 6.08% | 45.33% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.07% |
Correlation
The correlation between QQUP and SPUU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between QQUP and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. SPUU — Ранг доходности на риск
QQUP
SPUU
Сравнение QQUP c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.12 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 8.78 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и SPUU
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -59.35% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -18.19% | -19.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -2.59% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -9.45% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 4.38% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и SPUU
ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что QQUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 6.85% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 20.13% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 25.27% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 33.69% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.87% | 35.75% | +4.12% |
Сравнение комиссий QQUP и SPUU
QQUP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и SPUU
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.62% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and SPUU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQUP has higher volatility (13.64%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs 33.68% for QQUP. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs 33.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.62% for QQUP.
QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор