Сравнение QQUP с QBIG
QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) and QBIG (Invesco Top QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%), while QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco. QQUP is passively managed, while QBIG is actively managed. Over the past year, QQUP returned 28.32% vs 17.90% for QBIG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for QBIG.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и QBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у QBIG с доходностью 3.56%.
QQUP
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBIG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и QBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 3.18% | 45.33% |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 3.56% | 23.61% |
Correlation
The correlation between QQUP and QBIG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between QQUP and QBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. QBIG — Ранг доходности на риск
QQUP
QBIG
Сравнение QQUP c QBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | QBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.91 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 2.56 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и QBIG
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что больше максимальной просадки QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и QBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | QBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -30.33% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -19.70% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -8.00% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -7.12% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 7.00% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и QBIG
ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Invesco Top QQQ ETF (QBIG) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что QQUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | QBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 7.08% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 16.35% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.78% | 20.88% | +19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.89% | 27.19% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.89% | 27.19% | +12.70% |
Сравнение комиссий QQUP и QBIG
QQUP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QBIG в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и QBIG
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.64% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QQUP and QBIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQUP has higher volatility (13.85%) compared to QBIG (7.08%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs QBIG's -30.33%.
On 1-year performance, QQUP leads with 28.32% vs 17.90% for QBIG. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QBIG has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 28.32% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
QQUP has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for QBIG.
QQUP is categorized as Leveraged Equities, while QBIG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.29% for QBIG.
QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и QBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор