Сравнение QQUP с FDL
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%), while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, QQUP returned 38.57% vs 22.39% for FDL. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.
QQUP
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам QQUP и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | -3.91% | 45.33% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.67% | 7.51% |
Correlation
The correlation between QQUP and FDL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. FDL — Ранг доходности на риск
QQUP
FDL
Сравнение QQUP c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 5.26 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 12.40 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и FDL
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -65.93% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -4.27% | -33.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | -3.09% | -18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -9.64% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 1.81% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и FDL
ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что QQUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 3.72% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.62% | 8.09% | +22.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.03% | 11.54% | +28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 14.31% | +25.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.79% | 17.11% | +22.68% |
Сравнение комиссий QQUP и FDL
QQUP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и FDL
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FDL в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.50% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and FDL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQUP has higher volatility (14.01%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, QQUP leads with 38.57% vs 22.39% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 38.57% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.50% for QQUP.
QQUP is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор