Сравнение QQUP с BITO
QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQUP is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq-100 Mega Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. QQUP is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, QQUP returned 33.68% vs -48.16% for BITO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
QQUP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 6.08% | 45.33% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -21.68% |
Correlation
The correlation between QQUP and BITO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. BITO — Ранг доходности на риск
QQUP
BITO
Сравнение QQUP c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQUP | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.89 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.42 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQUP и BITO
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -77.86% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -54.47% | +16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -50.18% | +36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -37.06% | +27.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 33.91% | -19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и BITO
ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что QQUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 10.49% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.00% | 34.48% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 44.10% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 54.80% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.87% | 54.80% | -14.93% |
Сравнение комиссий QQUP и BITO
И QQUP, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и BITO
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.62% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and BITO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQUP has higher volatility (13.64%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, QQUP dropped -37.67% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, QQUP leads with 33.68% vs -48.16% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 33.68% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQUP and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.62% for QQUP.
QQUP is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
QQUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор