PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past year, QQQY returned 29.70% vs -5.68% for PG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%.

QQQY

1 день
0.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.99%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY и PG

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.43%14.96%7.70%7.19%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-3.67%

Correlation

The correlation between QQQY and PG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

QQQY vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.30

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.31

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.37

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

-0.68

+11.64

QQQY vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQY и PG

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-54.25%

+35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-15.52%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-13.29%

+9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-12.16%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

8.80%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и PG

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 7.00% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.99%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

15.01%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

18.78%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.82%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

19.05%

-3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и PG

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.39%, что больше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.39%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQY and PG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQY has higher volatility (7.00%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs PG's -54.25%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор