Сравнение QQQY с JEDI
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. QQQY is actively managed, while JEDI is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у JEDI с доходностью -4.33%.
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 2.80% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
Correlation
The correlation between QQQY and JEDI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. JEDI — Ранг доходности на риск
QQQY
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQY c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и JEDI
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки JEDI в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -45.26% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -45.26% | +40.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -12.33% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 52.37% | -35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 52.37% | -36.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 52.37% | -36.79% |
Сравнение комиссий QQQY и JEDI
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и JEDI
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.71%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and JEDI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 0.00% for JEDI.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while JEDI is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор