Сравнение QQQY с IVV
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. QQQY is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past year, QQQY returned 29.70% vs 24.38% for IVV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 9.08%.
QQQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам QQQY и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.43% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 9.08% | 17.85% | 24.93% | 7.32% |
Correlation
The correlation between QQQY and IVV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between QQQY and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. IVV — Ранг доходности на риск
QQQY
IVV
Сравнение QQQY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.76 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 12.43 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и IVV
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -55.25% | +36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -8.89% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -2.35% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -10.77% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.97% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и IVV
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 4.37% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 9.59% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 12.28% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.95% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 18.08% | -2.96% |
Сравнение комиссий QQQY и IVV
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и IVV
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.39%, что больше доходности IVV в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.08% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.39% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and IVV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.00%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs IVV's -55.25%.
On 1-year performance, QQQY leads with 29.70% vs 24.38% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 29.70% return vs 24.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.39%, compared with 1.08% for IVV.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.03% for IVV.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор