Сравнение QQQY с BALQ
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.35%.
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 0.03% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.35% | -0.49% |
Correlation
The correlation between QQQY and BALQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. BALQ — Ранг доходности на риск
QQQY
BALQ
Сравнение QQQY c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.72 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и BALQ
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -11.79% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.65% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -2.36% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 17.97% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.97% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.97% | -3.23% |
Сравнение комиссий QQQY и BALQ
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и BALQ
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.18%, что больше доходности BALQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.61% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QQQY and BALQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 4.61% for BALQ.
They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор