PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX.TO с HXS.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - QQQX.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.61% vs 29.00% for HXS.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQX.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью 11.99%.

QQQX.TO

1 день
0.24%
1 месяц
13.05%
С начала года
22.91%
6 месяцев
19.10%
1 год
43.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
7.20%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.17%
1 год
29.00%
3 года*
23.29%
5 лет*
16.64%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX.TO и HXS.TO

2026 (YTD)20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.91%14.55%20.80%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		11.99%11.93%17.76%

Correlation

The correlation between QQQX.TO and HXS.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.89

The correlation between QQQX.TO and HXS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

QQQX.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQX.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.46

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.36

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.33

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

12.62

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQX.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.02

+0.43

Просадки

Сравнение просадок QQQX.TO и HXS.TO

Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQX.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-27.42%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-8.74%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.54%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.30%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX.TO и HXS.TO

Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQX.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.27%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

8.83%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

11.85%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

15.13%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

16.53%

+4.21%

Сравнение комиссий QQQX.TO и HXS.TO

QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%

Часто задаваемые вопросы

QQQX.TO and HXS.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QQQX.TO.

QQQX.TO is categorized as Nasdaq-100, while HXS.TO is S&P 500. QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while HXS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.10% for HXS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор