Сравнение QQQT с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
QQQT и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQT и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQT и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.89% | 14.04% | 4.51% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
QQQT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQT и XRMI
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
QQQT vs. XRMI — Ранг доходности на риск
QQQT
XRMI
Сравнение QQQT c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.80 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 2.72 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между QQQT и XRMI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и XRMI
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 23.01% | 21.27% | 10.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и XRMI
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQT | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -15.31% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -5.02% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -3.86% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -6.10% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 1.47% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и XRMI
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQT | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 2.68% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 4.51% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 6.88% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 6.99% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 6.99% | +13.64% |