Сравнение QQQT с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
QQQT и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQT и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQT и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.72% | 14.04% | 4.51% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.44% | 16.67% | 7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.44%.
QQQT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQT и SPYI
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
QQQT vs. SPYI — Ранг доходности на риск
QQQT
SPYI
Сравнение QQQT c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.54 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 7.96 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между QQQT и SPYI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и SPYI
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.97%, что больше доходности SPYI в 12.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 22.97% | 21.27% | 10.35% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.41% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и SPYI
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -16.47% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -7.72% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -4.36% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -1.86% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.13% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и SPYI
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQT | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.04% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 8.29% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 16.22% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 13.11% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 13.11% | +7.49% |