PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQT с SPIN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

QQQT и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQT и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQT и SPIN

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		-4.72%14.04%10.03%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

QQQT

1 день
0.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-4.68%
1 год
17.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с SCHGQQQT с JEPQ
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий QQQT и SPIN

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QQQT vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.88

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.55

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.30

Корреляция

Корреляция между QQQT и SPIN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и SPIN

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.97%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		22.97%21.27%10.35%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок QQQT и SPIN

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQTSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-16.85%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-10.88%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-6.56%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-2.34%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.60%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и SPIN

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQTSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.08%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.08%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

16.36%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

14.89%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

14.89%

+5.71%