PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с QBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с QBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds. QQQT is actively managed, while QBUF is passively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs 11.91% for QBUF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и QBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 4.76%.

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QBUF

1 день
0.08%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.76%
6 месяцев
4.58%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и QBUF

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%4.14%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.76%11.08%5.92%

Correlation

The correlation between QQQT and QBUF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between QQQT and QBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и QBUF

Секторы
QQQT
QBUF

Финансовые услуги

99.8%
0.2%

Технологии

54.2%
50.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.7%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.7%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Финансовые услуги

QQQT
99.8%
QBUF
0.2%

Технологии

QQQT
54.2%
QBUF
50.7%

Коммуникационные услуги

QQQT
15.5%
QBUF
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQT
12.2%
QBUF
12.5%

Потребительский защитный сектор

QQQT
7.6%
QBUF
8.7%

Здравоохранение

QQQT
4.2%
QBUF
5.1%

Промышленность

QQQT
2.8%
QBUF
3.3%

Коммунальные услуги

QQQT
1.4%
QBUF
1.6%

Сырьевые материалы

QQQT
1.2%
QBUF
1.3%

Энергетика

QQQT
0.6%
QBUF
0.7%

Недвижимость

QQQT
0.1%
QBUF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ

Доходность на риск

QQQT vs. QBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c QBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTQBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.28

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.20

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

5.18

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

17.77

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. QBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBUF равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и QBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTQBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.36

-0.38

Просадки

Сравнение просадок QQQT и QBUF

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTQBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-8.84%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-2.31%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-0.82%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

0.67%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и QBUF

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTQBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

0.23%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

3.87%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

5.25%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

8.46%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

8.46%

+11.77%

Сравнение комиссий QQQT и QBUF

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QBUF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и QBUF

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and QBUF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQT has higher volatility (4.05%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs QBUF's -8.84%.

On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs 11.91% for QBUF. On fees, QBUF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBUF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 0.00% for QBUF.

They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.79% for QBUF.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и QBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор