PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQT с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. QQQT is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, QQQT returned 22.44% vs 18.61% for QB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у QB с доходностью 12.42%.

QQQT

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.92%
6 месяцев
12.68%
С начала года
13.83%
1 год
22.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и QB

2026 (YTD)2025
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		13.83%10.25%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between QQQT and QB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between QQQT and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и QB

Секторы
QQQT
QB

Технологии

58.7%
49.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.6%

Здравоохранение

3.7%
5.3%

Промышленность

2.6%
3.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.6%

Сырьевые материалы

1.0%
1.3%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQT
58.7%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

QQQT
14.3%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

QQQT
11.4%
QB
12.5%

Потребительский защитный сектор

QQQT
6.4%
QB
8.6%

Здравоохранение

QQQT
3.7%
QB
5.3%

Промышленность

QQQT
2.6%
QB
3.7%

Коммунальные услуги

QQQT
1.2%
QB
1.6%

Сырьевые материалы

QQQT
1.0%
QB
1.3%

Энергетика

QQQT
0.5%
QB
0.6%

Финансовые услуги

QQQT
0.2%
QB
0.2%

Недвижимость

QQQT
0.1%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QTUMQQQT с QDTEQQQT с SCHG
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

QQQT vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQTQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.66

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.87

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.63

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

5.38

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

25.93

-20.04

QQQT vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа QB равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQT и QB

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-3.47%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-3.47%

-9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.22%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-0.42%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

0.72%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и QB

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

2.71%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

5.83%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

7.03%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

6.91%

+13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

6.91%

+13.86%

Сравнение комиссий QQQT и QB

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и QB

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.47%, что больше доходности QB в 0.77%

ПозицияTTM20252024
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%0.00%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		20.47%21.27%10.35%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and QB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQT has higher volatility (6.92%) compared to QB (2.71%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QQQT leads with 22.44% vs 18.61% for QB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 22.44% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 20.47%, compared with 0.77% for QB.

QQQT is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор