PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQT с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

QQQT и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQT и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQT и KHPI

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		-4.89%14.04%10.03%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

QQQT

1 день
1.30%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-4.59%
1 год
17.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с SCHGQQQT с JEPQ
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с HEQTKHPI с QQQ

Сравнение комиссий QQQT и KHPI

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.

QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

QQQT vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.97

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.70

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

7.46

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.80

-0.44

Корреляция

Корреляция между QQQT и KHPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и KHPI

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		23.01%21.27%10.35%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок QQQT и KHPI

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQTKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-10.58%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-6.55%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-4.71%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-1.28%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.49%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и KHPI

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQTKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.26%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

5.28%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

10.97%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

9.78%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

9.78%

+10.85%