PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQT с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

QQQT и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQT и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQT и IWMI

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		-4.89%14.04%4.56%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

QQQT

1 день
1.30%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-4.59%
1 год
17.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с SCHGQQQT с JEPQ
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий QQQT и IWMI

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

QQQT vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.98

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.09

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

9.62

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.37

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.72

-0.36

Корреляция

Корреляция между QQQT и IWMI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и IWMI

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		23.01%21.27%10.35%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок QQQT и IWMI

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQTIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-23.88%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-12.42%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-4.80%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.44%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.70%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и IWMI

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 6.36%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQTIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.95%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

11.89%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

19.09%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

18.28%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

18.28%

+2.35%