PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с SCDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. QQQS is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, QQQS returned 82.03% vs 44.90% for SCDS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у SCDS с доходностью 24.20%.

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
1.26%
1 месяц
4.81%
С начала года
24.20%
6 месяцев
22.62%
1 год
44.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и SCDS

2026 (YTD)20252024
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%13.99%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		24.20%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between QQQS and SCDS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between QQQS and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и SCDS

Секторы
QQQS
SCDS

Технологии

42.1%
20.8%

Здравоохранение

41.0%
11.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.7%

Промышленность

4.8%
14.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.6%

Энергетика

2.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.2%

Сырьевые материалы

1.0%
3.2%

Финансовые услуги

0.0%
14.7%

Недвижимость

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

QQQS
42.1%
SCDS
20.8%

Здравоохранение

QQQS
41.0%
SCDS
11.0%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.2%
SCDS
10.7%

Промышленность

QQQS
4.8%
SCDS
14.6%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.4%
SCDS
1.6%

Энергетика

QQQS
2.2%
SCDS
3.9%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
SCDS
2.2%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
SCDS
3.2%

Финансовые услуги

QQQS
0.0%
SCDS
14.7%

Недвижимость

QQQS

-

SCDS
4.9%

Коммунальные услуги

QQQS

-

SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FGSMSCDS с FYXSCDS с CAOSSCDS с SEIS

Доходность на риск

QQQS vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.48

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.47

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

5.10

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

17.72

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.48

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.15

-0.50

Просадки

Сравнение просадок QQQS и SCDS

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-26.71%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-8.85%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-5.27%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.54%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и SCDS

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.23%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

12.97%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

18.17%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

21.20%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

21.20%

+7.14%

Сравнение комиссий QQQS и SCDS

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и SCDS

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SCDS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and SCDS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to SCDS (5.23%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, QQQS leads with 82.03% vs 44.90% for SCDS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SCDS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQS has performed better with a 82.03% return vs 44.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.91% for SCDS.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.40% for SCDS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор