Сравнение QQQS с QQQJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).
QQQS и QQQJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQS и QQQJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQS и QQQJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.79% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | -0.15% | 20.44% | 15.36% | 13.68% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью -0.15%.
QQQS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQJ
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQS и QQQJ
QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQS vs. QQQJ — Ранг доходности на риск
QQQS
QQQJ
Сравнение QQQS c QQQJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQS | QQQJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.24 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.80 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.06 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 8.43 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQS | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между QQQS и QQQJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и QQQJ
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности QQQJ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.45% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.88% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок QQQS и QQQJ
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, примерно равная максимальной просадке QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и QQQJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQS | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -39.57% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -13.54% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -6.66% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -16.19% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.30% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и QQQJ
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQS | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 8.53% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 14.59% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 22.41% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 21.98% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 22.11% | +6.31% |