PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с CNBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с CNBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify. QQQS is passively managed, while CNBS is actively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs -0.72%/yr for CNBS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for CNBS.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и CNBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у CNBS с доходностью 4.70%.

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNBS

1 день
6.54%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.70%
6 месяцев
26.27%
1 год
91.63%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-32.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и CNBS

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		4.70%15.33%-29.41%-16.11%-18.08%

Correlation

The correlation between QQQS and CNBS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.39

Сравнение распределения секторов QQQS и CNBS

Секторы
QQQS
CNBS

Технологии

42.1%
10.7%

Здравоохранение

41.0%
63.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
3.4%

Промышленность

4.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.0%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
1.9%

Недвижимость

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQS
42.1%
CNBS
10.7%

Здравоохранение

QQQS
41.0%
CNBS
63.1%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.2%
CNBS
3.4%

Промышленность

QQQS
4.8%
CNBS
0.1%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.4%
CNBS

-

Энергетика

QQQS
2.2%
CNBS

-

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
CNBS
7.0%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
CNBS

-

Финансовые услуги

QQQS
0.0%
CNBS
1.9%

Недвижимость

QQQS

-

CNBS
13.8%

Коммунальные услуги

QQQS

-

CNBS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Amplify Seymour Cannabis ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY

Доходность на риск

QQQS vs. CNBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c CNBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSCNBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
0.88

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.02

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

1.80

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

3.30

+16.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. CNBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа CNBS равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и CNBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSCNBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

0.88

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.39

+1.04

Просадки

Сравнение просадок QQQS и CNBS

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки CNBS в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и CNBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSCNBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-95.71%

+57.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-51.25%

+37.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-73.41%

+39.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-90.88%

+90.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-71.27%

+58.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

27.83%

-23.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и CNBS

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) составляет 7.46%, в то время как у Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что QQQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSCNBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

18.65%

-11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

76.84%

-58.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

105.28%

-78.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

64.80%

-36.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

61.37%

-33.03%

Сравнение комиссий QQQS и CNBS

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNBS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и CNBS

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как CNBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and CNBS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNBS has higher volatility (18.65%) compared to QQQS (7.46%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs CNBS's -95.71%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs -0.72% for CNBS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQQS has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for CNBS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for CNBS.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while CNBS is Cannabis. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.75% for CNBS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и CNBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор