PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQP с UST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - QQQP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). QQQP is actively managed, while UST is passively managed. Over the past year, QQQP returned 75.29% vs 3.81% for UST. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QQQP charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for UST.

Доходность

Сравнение доходности QQQP и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность 35.65%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.88%.

QQQP

1 день
-0.49%
1 месяц
18.28%
С начала года
35.65%
6 месяцев
31.31%
1 год
75.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQP и UST

2026 (YTD)20252024
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		35.65%30.21%10.88%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-10.14%

Correlation

The correlation between QQQP and UST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.02

The correlation between QQQP and UST shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с ARCXQQQP с APPXQQQP с QQQMQQQP с VOOG
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO

Доходность на риск

QQQP vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.40

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.64

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.44

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

1.26

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа UST равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.40

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.19

+0.95

Просадки

Сравнение просадок QQQP и UST

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQPUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-47.99%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-8.75%

-16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-38.33%

+37.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-15.13%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

3.03%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и UST

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQPUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

3.10%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

6.58%

+18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

9.50%

+22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.80%

15.47%

+28.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.80%

13.18%

+30.62%

Сравнение комиссий QQQP и UST

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и UST

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

QQQP and UST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQP has higher volatility (8.99%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs UST's -47.99%.

On 1-year performance, QQQP leads with 75.29% vs 3.81% for UST. On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 75.29% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.

UST has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for QQQP.

QQQP is categorized as Leveraged Equities, while UST is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 0.95% for UST.

QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQP и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор