PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с UST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQP с UST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).

QQQP и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQP и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQP и UST

2026 (YTD)20252024
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		-11.26%30.21%10.88%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-1.33%10.26%-10.14%

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%.

QQQP

1 день
2.43%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.55%
1 год
39.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с VOOGQQQP с VOOQQQP с QQQMQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с MON100.NS
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с tmfUST с ANXG.LUST с USDUST с edvUST с VOOUST с SCHD

Сравнение комиссий QQQP и UST

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.

QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Доходность на риск

QQQP vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.21

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.37

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.36

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

0.81

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа UST равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.21

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.20

+0.20

Корреляция

Корреляция между QQQP и UST составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и UST

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Просадки

Сравнение просадок QQQP и UST

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и UST.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQPUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-47.99%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-8.44%

-16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-37.34%

+19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-14.89%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

3.69%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и UST

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQPUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

3.75%

+10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

6.39%

+19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

11.28%

+35.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.93%

15.45%

+29.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.93%

13.18%

+31.75%