Сравнение QQQP с TYD

С начала года, QQQP показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -3.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QQQP и TYD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и TYD.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.