PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQP с TSMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQP returned 72.90% vs 292.24% for TSMG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQP charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.

Доходность

Сравнение доходности QQQP и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность 34.57%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 92.52%.

QQQP

1 день
-0.80%
1 месяц
14.67%
С начала года
34.57%
6 месяцев
30.71%
1 год
72.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
3.47%
1 месяц
24.82%
С начала года
92.52%
6 месяцев
104.85%
1 год
292.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQP и TSMG

2026 (YTD)2025
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		34.57%33.94%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		92.52%76.34%

Correlation

The correlation between QQQP and TSMG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.67

The correlation between QQQP and TSMG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с ARCXQQQP с APPXQQQP с VOOGQQQP с QQQM
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLD

Доходность на риск

QQQP vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPTSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
4.11

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.75

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

8.34

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

27.23

-16.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

4.11

-1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.76

-0.64

Просадки

Сравнение просадок QQQP и TSMG

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и TSMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQPTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-63.67%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-35.29%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.93%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-16.94%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

10.79%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и TSMG

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 8.98%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQPTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

22.71%

-13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

55.10%

-30.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.06%

71.76%

-39.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

80.99%

-37.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.76%

80.99%

-37.23%

Сравнение комиссий QQQP и TSMG

QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и TSMG

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.

ПозицияTTM2025
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		5.96%11.48%

Часто задаваемые вопросы

QQQP and TSMG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMG has higher volatility (22.71%) compared to QQQP (8.98%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs TSMG's -63.67%.

On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs 72.90% for QQQP. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 8.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs 72.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.

TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 0.00% for QQQP.

They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 0.75% for TSMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQP и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор