PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQP с QBTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQP с QBTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, QQQP returned 42.73% vs -72.96% for QBTX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQP и QBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность 21.65%, что значительно выше, чем у QBTX с доходностью -78.05%.

QQQP

1 день
-3.42%
1 месяц
-7.32%
6 месяцев
19.26%
С начала года
21.65%
1 год
42.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QBTX

1 день
-14.89%
1 месяц
-53.04%
6 месяцев
-81.47%
С начала года
-78.05%
1 год
-72.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQP и QBTX

2026 (YTD)2025
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		21.65%60.80%
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		-78.05%339.28%

Correlation

The correlation between QQQP and QBTX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Tradr 2X Long QBTS Daily ETF

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с ARCXQQQP с APPXQQQP с QQQMQQQP с LITX
Часто сравнивают с QBTX:
QBTX с QBTZQBTX с METE.TOQBTX с MUUQBTX с ASTXQBTX с BEXQBTX с LYMZ.DEQBTX с INTW

Доходность на риск

QQQP vs. QBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QBTX
Ранг доходности на риск QBTX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c QBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQPQBTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.34

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.70

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.77

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

-1.00

+6.87

QQQP vs. QBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа QBTX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и QBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQP и QBTX

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки QBTX в -95.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и QBTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQPQBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-95.48%

+52.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-95.48%

+70.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-94.93%

+84.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-59.11%

+51.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

72.94%

-65.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и QBTX

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) составляет 13.29%, в то время как у Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) волатильность равна 44.01%. Это указывает на то, что QQQP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQPQBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

44.01%

-30.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.22%

145.15%

-115.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

218.35%

-182.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.34%

237.52%

-193.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.34%

237.52%

-193.18%

Сравнение комиссий QQQP и QBTX

И QQQP, и QBTX имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и QBTX

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 60.12%.

ПозицияTTM2025
QBTX
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF		60.12%13.20%
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQP and QBTX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBTX has higher volatility (44.01%) compared to QQQP (13.29%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs QBTX's -95.48%.

On 1-year performance, QQQP leads with 42.73% vs -72.96% for QBTX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 42.73% return vs -72.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQP and QBTX have the same expense ratio: 1.30% per year.

QBTX has the higher dividend yield at 60.12%, compared with 0.00% for QQQP.

QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQP и QBTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор