Сравнение QBTX с INTW
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -36.03% vs 1806.94% for INTW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.
QBTX
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -44.63%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.06%
- 1 год
- -36.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 760.00%
- 6 месяцев
- 794.84%
- 1 год
- 1,806.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -62.00% | 339.28% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 760.00% | 124.74% |
Correlation
The correlation between QBTX and INTW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. INTW — Ранг доходности на риск
QBTX
INTW
Сравнение QBTX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.64 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 37.08 | -37.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 84.02 | -84.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и INTW
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -60.58% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -49.34% | -46.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.22% | -11.49% | -79.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.54% | -29.56% | -27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.68% | 21.73% | +47.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и INTW
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 63.09% по сравнению с GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) с волатильностью 55.56%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.09% | 55.56% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 146.89% | 119.04% | +27.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.28% | 149.73% | +68.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.07% | 148.46% | +92.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.07% | 148.46% | +92.61% |
Сравнение комиссий QBTX и INTW
QBTX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и INTW
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.73%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 34.73% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and INTW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTX has higher volatility (63.09%) compared to INTW (55.56%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs -36.03% for QBTX. On fees, QBTX is cheaper at 1.30% per year. On volatility, INTW has been the lower-risk option at 55.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs -36.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
QBTX has the higher dividend yield at 34.73%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор